1. На фортсе сейчас все опционы маржируемые стали?(вроде правильно выразился:)).
2. операции с валютными опционами сальдируются со спотом? или как? а то я слышал что типа втб с физиками по валюте не работает иззи неразберихи в налогообложении
• iX 2009-05-05 01:58:51Типа ответы
1. Политика полностью заменить старые опционы на маржируемые. То есть новых немаржируемых опционов, скорее всего, больше не будет. И это плохо, учитывая, что вар. маржа на валюту на ФОРТСе считается ошибочно.
2. Не-а. Не сальдируется. Вроде в НК РФ есть понятие "хеджирование", и его как-то можно доказать для налоговой. Но на практике, скорее всего, этим никто не занимался
списание маржи поподробнее бы хотелось узнать:(
• iX 2009-05-05 19:16:37Хе.
На формулу посмотрите. Маржа считается в рублях, а курс стоит сегодняшний ЦБ. Сегодняшняя котировка умножить на сегодняшний курс минус вчерашняя котировка умножить на сегодняшний курс. То есть, если курс очень сильно сегодня вырос, то с вас спишут больше денег, чем, по идее, должны были. Из-за этого в ноябре - январе, когда доллар сильно рос, те, кто купил фьючи на индекс РТС или, например, на золото, заработали гораздо меньше, чем должны были
• Ant 2009-05-21 14:50:15.....
с валютными опционами.. в россии делать нечего... в америке, то рынок узкий...
:-)))) а унас и подавно.
