Благодарность профессору МГИМО Артамонову и Теореме Гау
И Теореме Гаусса-Маркова.
Обычно в предисловиях благодарности пишутся в заключении, я бы хотел нарушить сей порядок и выразить благодарность автору лучшего русского учебника по эконометрике - профессору Артамонову.
Это еще вчера мысль (что учебник -лучший) проскользнула в домике Самурая - после приятственной вечеринки в AlterMueller датой ПараскевеДекатриоФобия 13-12-2019.
Хотя там, к сожалению, нету картинок, помогающим студиозусам усвоить смысл Теоремы Гаусса -Маркова,
а именно - иллюстрирующих ТРИ ГЛАВНЫХ условия Теоремы, то есть -
Условия получения BLUE-оценок.
1. M"i = 0, i = 1; : : : ; n (мат.ожидание ошибок =0
2. Var("i) = константа сигма квадрат, то есть постоянство дисперсии ошибок по выборке,
3. cov("i; "j) = 0 - ковариация ошибок равна нулю,
).
4. "i N(0; 2), i = 1; : : : ; n - необязательное, но ОЧЕНЬ популярное условие Гауссового распределения ошибок.
Шибко пользительно для доверительных интервалов найденных ОЦЕНОК коэффициентов регрессии))
При выполнении условий 1-3 мат.ожидание зависимой переменной Y
Myi = beta0^ + beta1^xi; Ehf j? cxfcnmt!
Причем эти ОЦЕНКИ ( по выборке), полученные методом наменьших квадратов - BLUE, то есть =
Артамонов пишет так=
-
-
7. BLUE– (BLUE = Best
Linear Unbiased Estimators) .
Лучшие - Оценки с наименьшей дисперсией.
Вот цитата =//
вчера в своей Бриони вы были неотразимы, даже подойти было страшно)))
Благоговение и трепет
Надеюсь, у вас много студенток именно вне классов
А вот их отзывы про обучение на 95% обычно очень хорошие. Но я всегда сильно стараюсь и даю обычно кратко, зато больше, чем...
самое интересное осталось там, где многоточие)))
И в учебниках. Например, по эконометрике почему-то даже в Москве в лучших пяти вузах и во всех русских и английских учебниках к базовой Тереме Гаусса-Маркова нету нескольких простых картинок, которые раз в десять облегчают жизнь студиозусы... Даже у Артамонова, МГИМО - в лучшем русском учебнике... И в ВШЭ нету.
Обычно в предисловиях благодарности пишутся в заключении, я бы хотел нарушить сей порядок и выразить благодарность автору лучшего русского учебника по эконометрике - профессору Артамонову.
Это еще вчера мысль (что учебник -лучший) проскользнула в домике Самурая - после приятственной вечеринки в AlterMueller датой ПараскевеДекатриоФобия 13-12-2019.
Хотя там, к сожалению, нету картинок, помогающим студиозусам усвоить смысл Теоремы Гаусса -Маркова,
а именно - иллюстрирующих ТРИ ГЛАВНЫХ условия Теоремы, то есть -
Условия получения BLUE-оценок.
1. M"i = 0, i = 1; : : : ; n (мат.ожидание ошибок =0
2. Var("i) = константа сигма квадрат, то есть постоянство дисперсии ошибок по выборке,
3. cov("i; "j) = 0 - ковариация ошибок равна нулю,
).
4. "i N(0; 2), i = 1; : : : ; n - необязательное, но ОЧЕНЬ популярное условие Гауссового распределения ошибок.
Шибко пользительно для доверительных интервалов найденных ОЦЕНОК коэффициентов регрессии))
При выполнении условий 1-3 мат.ожидание зависимой переменной Y
Myi = beta0^ + beta1^xi; Ehf j? cxfcnmt!
Причем эти ОЦЕНКИ ( по выборке), полученные методом наменьших квадратов - BLUE, то есть =
Артамонов пишет так=
-
-
7. BLUE– (BLUE = Best
Linear Unbiased Estimators) .
Лучшие - Оценки с наименьшей дисперсией.
Вот цитата =//
Благоговение и трепет
Надеюсь, у вас много студенток именно вне классов
