На фоне случившегося очень интересно получить ответы на следующие вопросы, каковы в наших реалиях корреляции финансовых активов между собой, торгующихся на мосбирже(хотя бы на ней).
а именно, какие активы среди акций были устойчивы к негативу.
Например, достаточно долго у инвесторов считалось, что СБЕР, Транснефть и Сургут -защитные активы, но мы видим, что Сбер, по вашей же вине, не отпирайтесь, профессор- не доглядели, ушел резко в минуса)))
Это важно для принятия решения при формировании структуры портфеля.
Сейчас интересно получить разрезы
голубые фишки - акции/ облигации
акции второго эшелона -облигации
золото
БПИФ по недвижимости ( ВТБ, СБера например)
В сети есть такие анализы, но большинство сделано на глаз и на коленке( это я и сам примерно вижу), а мне интересно получить хорошую аналитику для принятия решений
Идеально найти хотя слабо коррелирующие активы по Марковицу, тогда можно было построить более устойчивую модель портфеля.
Помогите нам пожалуйста, профессор!
Очень просим.
