Зарегистрируйтесь без указания e-mail всего за 1 минуту! Скорее нажмите сюда!
Amor Ex Machina? Maybe.
 

FIREmania
Портфельная теория Марковица


➜ главная Домика
Вы не залогинились! Ваш статус в этом ДоМиКе - гость.
В домике онлайн: 0, замечено за сутки: 0

вернуться на 14 стр. списка тем

ProfMoriarti  
Портфельная теория Марковица
ProfMoriarti
Если по простому

= любой портфель из 2 ценных бумаг (и более2х)
- конечно можеь быть более или менее доходным
- также и более или менее рискованным.
ВНимательно посмотрите на зеленую картинку
=
Это - МНОЖЕСТВО ДОПУСТИМЫХ портфелей,
то есть их разных МНОГО ВАРИАНТОВ
ProfMoriarti  
мат. ожидания!!!
ProfMoriarti
Портфельная теория Марковица (англ. mean-variance analysis - подход, основанный на анализе

ожидаемых средних значений и вариаций случайных величин) -

разработанная Гарри Марковицем методика формирования инвестиционного портфеля, направленная на оптимальный выбор активов, исходя из требуемого соотношения доходность/риск. Сформулированные им в 1950-х годах идеи составляют основу современной портфельной теории[

Далее особо знать ничего не надо, всё находится на раз в тынете,
но ессли есть вопросы - задавайте, я отвечу.
ProfMoriarti  
Описание теории
ProfMoriarti
Кривая риск/доходность в модели Марковица
После проведённой Марковицем формализации, с математической точки зрения задача по формированию оптимального портфеля представляла собой задачу квадратической оптимизации при линейных ограничениях[5]. Этот класс задач, является одним из наиболее изученных классов оптимизационных задач, для которых существует большое число эффективных алгоритмов[8].

Для построения пространства возможных портфелей Марковиц предложил использовать класс активов, вектор их средних ожидаемых доходностей и матрицу ковариаций[5].

На основе этих данных строится множество возможных портфелей с различными соотношениями доходность-риск[5].

Так как в основе анализа лежат два критерия, менеджер выбирает портфели[5]:

Либо поиском эффективных, или неулучшаемых решений. В этом случае любое другое решение, лучше найденных по одному параметру обязательно будет хуже по другому.
Либо выбирая главный критерий (например, доходность должна быть не ниже определённой величины) остальные используя лишь в качестве критериальных ограничений.
Либо задавая некий суперкритерий, который является суперпозицией указанных двух (например, их функцией).
Nick_off  
Профессор, если готовые калькуляторы расчета
Nick_off
корреляции портфелей для начинающих инвесторов?
ProfMoriarti  
для начинающих инвесторов
ProfMoriarti
могу научить
Бедный Еврей  
Профессор, давай учи.
Бедный Еврей
Биржа не работает, самое время повысить образование.
ProfMoriarti  
Профессор, давай учи
ProfMoriarti
Позвольте, Бедный Еврей, полюбопытствовать, - с каким бюджетом вы вознамерились
на столь благородное начинание?

===- ===
Ради вашего удобства оплату могу принимать и в биткоинах.
Nick_off  
Профессор, как вам не стыдно))
Nick_off
У нас приличное общество, мы занимаемся просветительством- знания в массы, мы прям как
члены общества "Просвещение народа "))
ProfMoriarti  
мы занимаемся просветительством- знания в массы
ProfMoriarti
я уже пробовал здесь - нуль эффекта
это - не моя вина
ProfMoriarti  
Уважаемые дамы и господа!
ProfMoriarti
Прошу вас особо отметить, что сейчас в конце марта, да и пожалуй еще 100-180 дней
на новом рынке ( с новыми денежными потоками)

применение Портфелей Марковица чрезвычайно затруднено - расплывчатостью подсчета
- доходности инструмента
- дисперсии (волатильности).

Разве что профи могут мгновенно определять, и корректировать, да еще и хеджировать опционами.

Тук-тук-тук! Кто в домике живет? Наверное, мышка-норушка, как всегда... Ну там еще зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка... А вас тама, похоже, нет!

Почему? Да потому что на Мейби нужно сначала зарегистрироваться, а потом подать заявку на прописку в ДоМиКе.

Попасть в "15 мин. Славы" ⇩