ЮжныйСеверный поток3+4+5+
На рынке присутствуют два актива с ожидаемыми доходност

4 Мая 2022, 16:54ProfMoriarti  
На рынке присутствуют два актива с ожидаемыми доходност

На рынке присутствуют два актива с ожидаемыми доходностями:
1 #61549; #61501; 20% , 2 #61549; #61501; 10% и ковариационной матрицей 9 5
5 3
V
#61670; #61686; #61485;
#61501; #61671; #61687; #61672; #61688; #61485;
. Найти портфель максимальной доходности среди портфелей риска не более 50% и его ожидаемую доходность

===- ===-
Ну очень похоже на наш май 2022.

4 Мая 2022, 16:55ProfMoriarti  
только

в матрице минус 5

4 Мая 2022, 17:46ProfMoriarti  
как ни парадоксально

Искомое значение 0
#61549; максимальной ожидаемой доходности равно 14, 5%
и находится в одно действие.